shirley_hd · 2019年12月12日
问题如下：
Li is a junior fixed-income analyst in a wealth management firm. By using each component, Li wants to compute the total expected return for a portfolio. The relevant information is shown below:
According to the information above, what is the total expected return of this portfolio?
选项：
A.2.05%
B.2.459%
C.2.451%
解释：
B is correct.
考点：根据各Component计算Expected return
解析：计算各个Component的变化，注意本题没有给出Expected loss和Expected currency gains or loss，默认没有这两部分。
at the horizon是什么意思？
NO.PZ2018120301000043 2.459% 2.451% B is correct. 考点根据各Component计算Expectereturn 解析计算各个Component的变化，注意本题没有给出Expecteloss和Expectecurrengains or loss，默认没有这两部分。 为何还要加收益率变动那部分return？
NO.PZ2018120301000043 老师，我看了一下之前的一些关于ration选择的回答，麻烦您帮忙看一下这么总结是否正确 1.如果有一个ration给的是current，而不是expecte那肯定选expecte那个 2.如果两个给的都是expecte那一般选择effective，因为不论含权还是不含权，effective的值一定是准确无误的
NO.PZ2018120301000043 请问本题计算中，为什么E(ltaY) 不用5 （mofieration of portfolio） 而是用expecteeffective ration 4.01? 主要是我看讲义上写的都是-M也没有其他注释。谢谢！
NO.PZ2018120301000043 2.459% 2.451% B is correct. 考点根据各Component计算Expectereturn 解析计算各个Component的变化，注意本题没有给出Expecteloss和Expectecurrengains or loss，默认没有这两部分。 计算yielincome时，current bonprice如果题目没有直接给定， 应该是选beginning的还是enng的作为Current bonpri，有什么判定的标准么？
请问老师，这道题从哪里可以看出有embeoptions呢？为什么用的是effective ration而不是M
