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我叫仙人涨 · 2019年12月06日

Equity- harmonic - mitigate big outlier effect

3 个答案

我叫仙人涨 · 2019年12月23日

对呀,我说的就是large outlier,

“这里的large outlier指的是较高的PE,打个比方PE=100,你再取PE的倒数1/100=0.01,因此调和平均缓解了较大异常值对组合平均PE的影响”

你取完了large outlier的倒数变成了0.01,之后不是还要再取个倒数才得到结果么? 因为0.01 特别小,导致最后的倒数也变大了不是么? 所以没有被Mitigate呀?


maggie_品职助教 · 2019年12月24日

第二次取倒数已经是所有底下那一坨加总之后了,不是单独的PE取完倒数再取倒数,所以已经没有影响了。

我叫仙人涨 · 2019年12月24日

对,我就在想,因为它取了倒数变得特别小,它对加总的影响很小,导致分母很小,结果还是大。还是说有数学公式推理呀...感觉老师的解释不通...实在不行直接背吧。。。

maggie_品职助教 · 2019年12月25日

同学,你要注意我们在这里计算的是组合的平均PE,一个组合里股票上百只,一个较大的极端值在取完倒数后,对整体的加总影响几乎等于零。

我叫仙人涨 · 2019年12月15日

那我之后不是还要再取个倒数么? 0.01 特别小,导致我的倒数也变大了不是么? 所以没有被Mitigate呀?

maggie_品职助教 · 2019年12月16日

你仔细看他针对的是large outlier,0.01是small outlier.

maggie_品职助教 · 2019年12月06日

这里的large outlier指的是较高的PE,打个比方PE=100,你再取PE的倒数1/100=0.01,因此调和平均缓解了较大异常值对组合平均PE的影响。

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