问一道题：NO.PZ2018091701000028 [ CFA II ]

想问一下portfolio自己的SR ratio =0.66 和这里算出来的1.54有什么区别啊？

问题如下图：

选项：

解释：

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2 个答案

星星_品职助教 · 2021年05月13日

@廿三里

同学你好，没有aggressiveness不会影响sharp ratio这个结论，不影响SR的是cash，不被影响的是（unconstraint）IR

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星星_品职助教 · 2019年12月06日

同学你好，

SR=0.66是Portfolio 1自身的SR。而1.54是portfolio 1和 banchmark portfolio重新组合后，形成的一个新的portfolio 的SR。加油~

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廿三里 · 2021年05月13日

不是说aggressiveness 不会影响sharp ratio吗，为什么这里影响了

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