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shirley_hd · 2019年12月05日
计算duration变动时，为何是买卖1million的，正好duration就是87页列出的duration呢？这个题目中有列明吗？
发亮_品职助教 · 2019年12月06日
嗨，爱思考的PZer你好：
“正好duration就是87页列出的duration呢？”
Duration衡量对利率的敏感度，也就是利率变动1单位时，债券价格的变动率；他是债券现金流特征决定的，与买多买少无关。
参考87页这个表，对于买2-year US bond，买100million的Duration、和买10millio的Duration一样，都是1.48.
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
