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yzszy8601 · 2019年12月05日

FI课程中inter market position例题1的问题三视频

FI课程中inter market position例题1的问题三视频,为何只能做两两配对的trade,选择三个债券是否能达到cash neutral,duration neutral?

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发亮_品职助教 · 2019年12月06日

嗨,爱思考的PZer你好:


为何只能做两两配对的trade,选择三个债券是否能达到cash neutral,duration neutral?


完全可以,三个债券也可以达到题目的要求Cash-neutral/Duration-neutral.

三个债券的话,可以先把两个债券组成一个新的债券(Portfolio),然后新债券(Portfolio)和第三个债券组,就又是两两配对了。三个债券的话,就相当于引入了更多期限的新债券,选择标的物、然后进行配对。这么看的话,三个债券的组会非常复杂,我们肯定不会这么考察的。出题的时候就说是Cas-Neutra/Duration-neutrall类的,就是两两配对。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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