问一道题：NO.PZ2015121801000130 [ CFA I ]这个表怎么看

问题如下图：

选项：

解释：

横向纵向如何做比较

添加评论

1 个答案

已采纳答案

星星_品职助教 · 2019年12月05日

同学你好，

这道题的表格里面的每个格子里是两两之间的相关系数。例如第一横行，巴西股票自己和自己的相关系数就是1，巴西股票和东亚股票的相关系数就是0.7，巴西股票和欧洲股票的相关系数就是0.85，和美国的是0.76.

纵向来看，例如第二列，东亚股票和巴西股票相关系数为0.7，自己和自己是1，东亚股和欧洲股相关系数0.91，东亚股和美股相关系数0.88.以此类推。

这道题目就是要找和美股相关系数最小的，所以无论是看最下面一行还是最右面一列都是一样的，和美股相关系数最小的是巴西股票，相关系数0.76.

添加评论

1
回答
0
关注
419
浏览

我要回答关注问题

相关问题

NO.PZ2015121801000130 老师我没有看懂这道题的计算过程

2021-10-12 22:05 1 · 回答

NO.PZ2015121801000130 老师能详细一下这道题吗

2021-07-13 19:53 1 · 回答

NO.PZ2015121801000130 Europeequities. East Asiequities. A is correct. The correlation between US equities anBraziliequities is 0.76. The correlations between US equities anEast Asiequities anthe correlation between US equities anEuropeequities both excee0.76. Lower correlations incate a greater gree of separation between asset classes. Therefore, using solely the ta given in the table, returns on Braziliequities are most sharply stinguishefrom returns on US equities.没有看懂sharply stinguishe什么意思，影响做题

2021-03-30 00:10 1 · 回答

NO.PZ2015121801000130 这个是用那个计算器的ta功能算吗然后求出b？越小越不相关？

2021-03-15 11:49 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2015121801000130 [ CFA I ]这个表怎么看

1 个答案

1

0

419

相关问题