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shirley_hd · 2019年12月04日

hedge multiple liability

在hedge type I liability的四种方法里面,derivative overlay只是介绍了futures?

DB涉及的swap, swaption以及swaption collar都是不能用于hedge type I liability的吗?

1 个答案
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发亮_品职助教 · 2019年12月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


DB涉及的swap, swaption以及swaption collar都是不能用于hedge type I liability的吗?


都可以用于Type I。应用起来和DB一样,已知BPV gap,然后之后衍生品的BPV,下来就计算需要衍生品的头寸。


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