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尼克内姆 · 2019年12月01日

指数构建细节问题

​请问下,equal-weighted-index,这个指数购买相同金额是什么意思呢?
尼克内姆 · 2019年12月01日

补充下,我不明白的是 1.强化科里说,买相同金额导致调整频繁? 感觉计算公式都是收益率加减,而且收益率也是单价收益率,跟股票数量一点关系都没有吧 2.调整的意思,一是调整指数证券构成,二是调权重,这个指数调整是哪一个调整呢?如果是权重,还是上一个问题,讲解公示里面完全没有涉及股票数量的计算,怎么理解呢?

1 个答案

maggie_品职助教 · 2019年12月02日

等权重指数是以投资金额为权重,且每只股票买相同的金额这样才叫“等权重”。打个比方我们准备投100买10只股票,那么每只股票我们投资的金额为10,权重1/10。打个比方,指数里有三只股票ABC。那么我们每只都买100元,假设三只股票在零时刻的价格分别为10、20、50。说明我们买了10只A,5只B,2只C。当T=1时,假设A股票价格变为20,BC不变,那么我们手里持有A的价值就变成 10股*20=200,超出了我们规定的每只股票持有100元的规模,那么此时我们就要卖掉一半A,来维持每种股票买相同的金额。我们刚才的假设是BC股价不变,可是现实中,股票价格是在实时变化的,因此这个股票的构建方法需要经常的调整。


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