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shirley_hd · 2019年11月29日

hedge ratio

范围是只能在0到100%么?

1 个答案
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发亮_品职助教 · 2019年12月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


"范围是只能在0到100%么?"


是的。固收里面的Hedging ratio衡量Duration gap有多少是用衍生品管理的。也就是有多少的Duration gap是被Close的。

Hedging ratio = 0,就是资产负债间的Duration gap完全没有进行管理;

Hedging ratio = 100%,就是恰好平掉了资产负债间的Duration gap,使得资产负债间的Duration(BPV)相等,达到免疫条件。


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