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472121 · 2019年11月28日

关于binomial model

请问这道题怎么理解 ,什么是期权价格只接受risk neutral影响,不受概率影响呢? 这个风险中性是不是还出现过别的地方?
1 个答案

包包_品职助教 · 2019年11月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这道题里面 an increase in the probability that the underlying will go up, 说的是股价上涨的实际概率增加。

而我们在定价的时候,用的是风险中性的上涨概率,这个概率是根据公式Πu=(1+Rf-d)/u-d

算出来的,和实际的概率无关


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