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472121 · 2019年11月28日

关于swap price

swap也是forward的一种,所以价格也是一直保持不变是嘛?
2 个答案

包包_品职助教 · 2019年11月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


线性的意思是payoff与标的资产的价格是一个线性关系,即标的资产涨一块钱,payoff 也是涨一块钱

swap也是forward的一种,当初定的价格是不变的,但是它的payoff 是一样的

比如咱们两个有一个苹果换梨的swap,当初约定你用5个苹果换我3个梨,这个5个苹果换我3个梨就相当于是定价,合约签订后,如果苹果价格上涨梨价格下跌,对你来说你就是吃亏的,你的payoff 就小于0

 

 


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


472121 · 2019年11月28日

为什么swap的payoff也是线性的呢??

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