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kevinzhu · 2019年11月25日

问一道题:NO.PZ2015121801000055

问题如下:

A financial planner has created the following data to illustrate the application of utility theory to portfolio selection:

If an investor’s utility function is expressed as U=E(r) 1 2 A σ 2  and the measure for risk aversion has a value of -2, the risk-seeking investor is most likely to choose:

选项:

A.

Investment 2.

B.

Investment 3.

C.

Investment 4.

解释:

C  is correct.

Investment 4 provides the highest utility value (0.2700) for a risk-seeking investor, who has a measure of risk aversion equal to 2.

risk-seeking investor和risk averse investor 都要选择utility最大的组合吗?

1 个答案

星星_品职助教 · 2019年11月26日

在你的另一个问题下统一回复了哈。都是要选择最大的utility,不需要考虑投资者的类型