问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
NO.PZ2016031202000013 borrow for 120 ys anlenfor 90 ys. borrow for 120 ys anlenfor 30 ys. C is correct. Long 30-y FRA on 90-y Libor= borrow 120-y + len30-y. 中文解析 这道题考察怎样合成一个FRA，通过条件我们知道这是一个1x4的FRA，loan的期限是从30时间点到120时间点，持续90天， 为了模拟一个同样的loan，我们就可以从0时间点到120时间点borrow120天，再从0时间点到30时间点len0天，这样整体来看我们的向别人借款的时间(borrow)还是30天到120天，共90天， fra的合成，上课时老师讲long是对应borrow，short是对应len这个long和short的对应怎么理解呢
请再仔细一下，没有弄懂
根据t1 × t2的定义，fra是0～30天，long是31～90天，上课老师就是这么讲的。而目前这道题给出的答案是fra是0～30天，long是31～120天究竟按照什么来？
