问题如下:
A risk parity asset allocation approach is used to allocate asset classes in a portfolio. Among the five asset classes, foreign equities have the highest risk, and have the highest covariance with other asset class returns. In this case, the weight of foreign equities should be:
选项:
A.smaller than 20%
B.equal to 20%
C.greater than 20%
解释:
A is correct.
考点:risk parity asset allocation
解析:在risk parity asset allocation方法中,每个资产对于组合总风险的贡献度都是相等的,总共5类资产,因此每个资产对于组合总风险的贡献度占比都为20%。由于foreign equities在5类资产中的风险最大,因此foreign equities的权重占比应当小于20%。
助教老师好,http://www.pzacademy.com/#/q/43438 结合您在这个链接里面的图,我来提个问题?
本题说equity have highest risk,请问这个risk和公式里面的方差不是一回事吧?
一个是equity 的risk,公式里面的应该是组合的总风险吧。所以这道题就总风险应该是不变的对吧。
另外,
虽然理解equtiy风险大,那么权重就要小的道题,可是在上面的公式里在哪里体现呢?请解释一下。谢谢