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akumalasean · 2019年11月17日

CFA III AA基础班讲义-42页

老师您好,

这个例题的结论是A和C更好,但是只因为看到了Volatility 更低,Sharp Ratio更高。但是AC调增后的return就更低了,为什么还说AC还是更好的呢? 谢谢

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年11月17日

嗨,爱思考的PZer你好:


Sharpe Ratio 衡量的是每承担一单位风险获得的收益,所以这个指标是既考虑了return又考虑了risk的。 AC的return 虽然调低了,但是投资者相应承担的risk却更加低了,换句话说整个“性价比”提高了,所以AC更好。


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