问一道题：NO.PZ2015120204000008 [ CFA II ]

问题如下图：

选项：

解释：

我在ppt上只找到了一元回归和多元回归的假设条件，请问，时间序列或者自回归是否有假设前提？ppt是哪页？谢谢

添加评论

1 个答案

已采纳答案

源_品职助教 · 2017年10月10日

如果时间序列模型是一元的，那么它也要符合一元的所有假设条件。

同理如果时间序列模型是多元的，那么那么它也要符合多元的所有假设。

此外它自身有些特别的假设，例如“Covariance-stationary and Mean Reversion”协整等。

添加评论

1
回答
0
关注
630
浏览

我要回答关注问题

相关问题

1. 请问下这个Expecteerrror term)为啥是0,不是ranm么？2.1 之前老师老师证讲time series时候，给了一个式子X t =.... X t-1...说因为Xt和Xt-1的x bar一样，所以期待值一样，我也不太明白，昨天是Xt-1今天是Xt,怎么有两个x bar（是说Xt不是一个时间点，而是一个个时间段的意思么？）2.2 而且还有个expecteof Xt 和X t-1是一样的，不明白两个都发生了，而且两个之间有联系，怎么就expecte，？3. 讲义说in lineregression mol,那么在multi regression和time series 这个也成立么？

2020-01-02 08:23 2 · 回答

请问讲义上对应的具体内容在哪？

2018-12-09 21:16 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2015120204000008 [ CFA II ] 这里自变量不是时间也不是变量的前一个lag

2018-01-29 22:43 1 · 回答

残差项为零是因为用的是过去的数据进行分析对吧？

2017-12-30 16:14 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2015120204000008 [ CFA II ]

2017-12-05 00:30 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2015120204000008 [ CFA II ]

1 个答案

1

0

630

相关问题