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Angelina · 2019年11月16日

请问下题中duration为什么不是用Macaulay duration而是直接用modified duration 

  1. CFA I
  2. Fixed Income
如题，公式不是-Mac.D*（delta spread）+0.5*convexity*（delta spread）^2吗？ 谢谢，请指教
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年11月17日

嗨，从没放弃的小努力你好：


但凡是牵扯到利率的变化对于债券价格的影响，我们用到的都是修正久期，而不是麦考利久期。讲义上的ppt没有问题，如下所示。


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


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