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苹果 · 2019年11月14日

Initial margin

  1. FRM II
  2. Current Issues
Initial margin 是99%var还是95%？ 记得是95% current issue 里是99%
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月14日

同学你好，可以是95%，可以是99%，甚至也可以是97.5%，具体看CCP的规定。
讲义里李老师提到的99%，是Current issues原论文里提到的，常见的情况是99%，typically corresponding to a 99% Value at Risk。
所以无需太过纠结这个数字，大概有个印象：是区间选择，常见的是99%。考试应该不会在数字上考查的哈~

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