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ABBY · 2019年11月14日

经典题surplus 疑问

  1. FRM II
经典题investment 里面第17.18页，4.3和4.4题，问题一样，为什么计算一个是expected surplus growth,一个是expected surplus ？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月14日

同学你好，surplus at risk要按4.3的算法~

因为4.4问的是（带上原有的surplus）的情况下surplus的value 95%的confidenc下会大于等于多少（这个问法其实不是surplus at risk）

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