开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

ABBY · 2019年11月14日

经典题surplus 疑问

  1. FRM II
经典题investment 里面第17.18页，4.3和4.4题，问题一样，为什么计算一个是expected surplus growth,一个是expected surplus ？
添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月14日

同学你好，surplus at risk要按4.3的算法~

因为4.4问的是（带上原有的surplus）的情况下surplus的value 95%的confidenc下会大于等于多少（这个问法其实不是surplus at risk）

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 323

    浏览
相关问题