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vivian_zm · 2019年11月14日

FRM Part1 考前必做第45题futures的value求解

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

请问老师这道题futures的value为什么是Ft-F0，为什么不是St-F0，我理解就是在0时刻签订的futures，花了F0的钱购买值St的资产，value不久应该是St-F0吗？是不是和futures是September的有关？不是太理解，请老师详细解释一下，谢谢！

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月15日

同学你好，因为题目最后一句已经说了，是long hedge in futures，即它在初期进入了期货的多头来对冲。在了到期日，这份期货的价格是950，他要平仓，所以期货端的value，就是950-925

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