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kayi · 2019年11月14日

OR

OR经典题里,page20的2.2V,如果有levergae,weight都可以大于1吧,这里Iv应该不是一定要=1吧
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月14日

同学你好,2.2不是算liquidity cost么,没涉及leverage啊。

kayi · 2019年11月14日

不好意思,investment的19页2.2

品职答疑小助手雍 · 2019年11月14日

emmm这里的说的是coefficient等于1而不是beta等于1,levearage不影响相关性ρ,ρ的合还是1的。

kayi · 2019年11月15日

呃,Coefficient不就是beta吗?

品职答疑小助手雍 · 2019年11月15日

emmm我觉得它的用词说的不是beta,因为有杠杆的话beta就不等于1了,这个coefficient指的是相关系数,而相关系数是不受杠杆影响的,加和总等于1.

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