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绒绒头 · 2019年11月14日
答案D真的正确吗？
经典题里有一题明确说“The forecasting period should be as long as the life of the contract for both margined counterparties as well as non-margined counterparties"
如果答案D不对，那B对吗？Wrong-way risk除了考虑PD和LGD，还需要考虑exposure？
品职答疑小助手雍 · 2019年11月14日
B错的，要考虑exposure的。
至于D。。。排除出来只能选它了，经典题说的是和life相等，这里说的是（很可能是针对没有期限或者期限特别长的头寸），要算的话还是多照顾一下没margin的，多算一段时间。
