orange品职答疑助手 · 2019年11月14日
同学你好，A说的是由国债组成的portfolio，国债的信用水平较高，不容易违约；C选项是mezzanine层的MBS，并且底层资产是地域性银行发的贷款。地域性银行说明贷款的集中化，容易受到同个风险因素的影响，导致都违约。并且mezzanine层在违约率较高的时候，像equity层，违约相关性很高，这样容易一下子违约很多，造成unexpected loss
猜猜lucy · 2019年11月15日
mezzanine层的mbs是在哪里的知识点 我记得强化串讲里没有的亚子
orange品职答疑助手 · 2019年11月15日
同学你好，就是资产证券化分层的知识点，分成equity、mezzanine、senior这些层
猜猜lucy · 2019年11月15日
好嘞 收到
