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zjcjrd · 2019年11月14日

cs

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
老师在上课讲这个的时候没有✖️e的rt次方，这里为什么要乘？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月14日

同学你好，因为这个式子求得是未来T时刻的预期损失，是个FV的概念。

它的现值是Put，折到未来就是这个式子了。

zjcjrd · 2019年11月15日

那我考试的时候用哪一个呀

品职答疑小助手雍 · 2019年11月15日

看问的是现在还是未来吧，或者看角标。真不行就多算一步，多乘个e的rt次方看看哪个选项能对的上

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