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HUANGy · 2019年11月14日
请问老师，Fama French三因素模型中的贝塔market和CAPM中的贝塔有什么区别呢？我的理解是都是个股针对大盘变化的风险变化程度？
maggie_品职助教 · 2019年11月15日
两个贝塔衡量的都是系统性风险对个股的影响程度，但是这两个贝塔不一样，因为CAPM是单因素模型，相当于很多其他风险都参杂在这个贝塔里面了，而FF把风险拆的更细，这个贝塔market更“纯粹”。请看这里基础班的视频讲解，李老师讲的很详细：
