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Roxanne · 2019年11月14日

为什么这个forward contract不是用forward rate来map呢？为什么不能选C？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management


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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月14日

同学你好，也可以mapping到spot上啊（比如对冲的时候也经常假设期货的beta等于1嘛。

C选项的话反过来可以，正过来不行，mapping就是为了简化的，C这个越mapping现金流越多

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