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Roxanne · 2019年11月14日

可以讲一下为什么这两道题的做法不一样吗？问题都是相同的

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management


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Roxanne · 2019年11月14日

另一道题是经典题有答案版credit risk 29页2.4，图片上传不上来了

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月14日

看了下，经典题求的其实是1-2时期（也就是第二年内）违约的非条件概率。

而PE求的是joint probability，第一年不违约的情况下第二年违约的概率。

至于考试怎么做，就只能尽量读题理解了。

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