1.AR（1）模型算不算回归模型的一种？
2.AR模型中如果b1=1，序列为nonstationary。那如果b1=0呢，整个模型还成立么？
3.ARCH是不是不算时间序列模型？
谢谢
星星_品职助教 · 2019年11月14日
同学你好，
1. AR模型和之前学的多元线性回归模型的主要区别在于数据的特点上。AR的数据是一种特殊的时间序列数据，体现出了“昨天的我可以用来解释今天的我”这种特点，而多元回归的数据不具备这种特点。
2. b1=0时，模型退化为了Xt=εt，但这个时候模型其实还是协方差平稳的。X的长期均值水平直接就是0/（1-b1）=0，并不会导致随机游走。但这种情况没有什么更多的考察点，所以一般也不去研究这种情况。
3. ARCH一般被用来估计方差，即“用昨天的方差估计今天的方差”。也是时间序列数据，但对于考试来说，和AR的关联仅在于可以用来检验异方差。知道这个结论即可。加油