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dolphinm · 2019年11月13日

经典题investment4.4

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
老师这题的expected surplus为什么是9.7，按上一题的做法应该就是100*6%-90*7%呀
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月13日

同学你好，surplus at risk要按4.3的算法~
因为4.4问的是（带上原有的surplus）的情况下surplus的value 95%的confidenc下会大于等于多少（这个问法其实不是surplus at risk）

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