开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

cxb · 2019年11月13日

FRM经典题信用风险session12-13 5.7

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
为什么计算PD用的是累计违约概率（1-e^-莱姆达），而不用当年的PD（第二年的累计违约概率-第一年的累计违约概率）？
添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月14日

同学你好，这题已经反馈了，不确定是不是已经勘误了，这个应该用marginal的 pd，而不是累计的。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 302

    浏览
相关问题