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wawjbng · 2019年11月13日

FRM一级模考

11题,12题的A和13题求解答
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月15日

同学你好。11和13题目前超纲了。11题的Vasicek model现在在二级里。13题是线性代数的运算,所以也超纲了。

12题:

A蒙特卡洛模拟可以用在对数正态分布

B蒙特卡洛模拟只能用于线性的投资组合 (错,可以用于option,非线性 )

C蒙特卡洛模拟的一个缺点是计算复杂

D假设正态分布,蒙特卡洛模拟的标准误差与试验次数的平方根逆相关。

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