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wawjbng · 2019年11月13日
orange品职答疑助手 · 2019年11月15日
同学你好。11和13题目前超纲了。11题的Vasicek model现在在二级里。13题是线性代数的运算,所以也超纲了。
12题:
A蒙特卡洛模拟可以用在对数正态分布
B蒙特卡洛模拟只能用于线性的投资组合 (错,可以用于option,非线性 )
C蒙特卡洛模拟的一个缺点是计算复杂
D假设正态分布,蒙特卡洛模拟的标准误差与试验次数的平方根逆相关。