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十六岁的烟火 · 2017年10月05日

请老师帮忙解读答案～问一道题：NO.PZ2016070701000084 [ FRM I ]

  1. FRM I
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月06日

答案里讲的是CML与SML两条线的区别。CML横坐标为标准差，SML横坐标为beta，两者的斜率可以用来衡量风险与收益。CML的风险包括了系统与非系统风险，SML假设非系统风险可以通过分散化投资消除所以只考虑系统性风险。建议把相关课程再听一遍，两条线的对比是考试重点。

ciaoyy · 2018年06月27日

为什么叫做market price of risk？可以把它等同于sharp ratio吗？为什么

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     什么叫做market priof risk？

2018-07-07 14:02 2 · 回答