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绒绒头 · 2019年11月13日

CCP中的initial margin

老师好,在credit risk中提到CCP的initial margin以95% VaR计算(提了一句99%过高了),但在current issue中明确说了是99%VaR or ES。请问考试的时候如果遇到,有答题策略吗?
1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年11月14日

同学你好,可以是95%,可以是99%,甚至也可以是97.5%,具体看CCP的规定。



讲义里李老师提到的99%,是Current issues原论文里提到的,常见的情况是99%,typically corresponding to a 99% Value at Risk。



所以无需太过纠结这个数字,大概有个印象:是区间选择,常见的是99%。考试应该不会在数字上考查的哈~


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