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lin · 2019年11月12日

二级Merton 的D2公式

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
哪个公式是正确的？第一个公式根据强化班讲解推导得出，第二个公式是何老师在总复习讲义中的PD=1-N(d2) 中的讲解，那么这里U 代表什么呢
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月13日

同学你好，可以参考下这个http://www.pzacademy.com/#/q/43493的回答。

μ的话代表asset的期望收益，如果用asset的期望收益的话得到的是real world的pd，如果用rf的话得到的是risk neutral的pd。

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