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我们 · 2019年11月12日

关于VAR求值

请问这个value不是乘在减项吗?为什么这里是乘以整体?


2 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年11月14日

dollar VaR=VaR(%)×asset value。当E(R)=0时,dollar VaR=Zσ×asset value;当E(R)≠0时,dollar VaR=asset value×[E(R)-zσ]。考试的时候,以题目中给出的E(R)的具体数值为准。

吴昊_品职助教 · 2019年11月13日

题目要我们求的是一天的dollar VaR,那就是value×[E(R)-zσ],得到的值再取绝对值。E(R)-zσ是percentage VaR,整体乘以asset value得到的才是dollar VaR,所以解析中的公式没有错误。

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