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绒绒头 · 2019年11月12日

Merton模型PD的计算公式中，参数F需要折现吗？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
老师好，在公式密匙中看到如下2个公式，请问F需要折现吗？
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品职答疑小助手雍 · 2019年11月12日

同学你好，折了的啊，只是展开了。

那个r（T-t）=Ln（e的r（T-t）次方），然后前面LnF减它就可以转化成Ln（F/e的负r（T-t）次方）

绒绒头 · 2019年11月12日

恍然大悟中，谢谢老师了

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