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🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑 · 2019年11月12日

问一道题:NO.PZ2016082402000020

问题如下:

The one-year U.S. dollar interest rate is 2.75% and one-year Canadian dollar interest rate is 4.25%. The current USD/CAD spot exchange rate is 1.0221-1.0225. Calculate the one-year USD/CAD forward rate. Assume annual compounding.

选项:

A.

1.0076

B.

1.0074

C.

1.0075

D.

1.03722

解释:

ANSWER: A

The spot price is the middle rate of $1.0223. Using annual (not continuous) compounding, the forward price is F=S(1+r)(1+R)=1.0223×1.02751.0425=1.0076.F=\frac{S{(1+r)}}{(1+R\ast)}=\frac{1.0223\times1.0275}{1.0425}=1.0076.

同学你好,我们一般是这样做的:如果题目没有说是Long/short某国货币,那就取中间值。如果给了,比如说是要long美元,且现在挂牌价是1.0221-1.0225, 则买美元的现价是1.0225。



这个回答跟老师上课讲的不一样啊,他说的是A/B格式的话就是要long后面的B啊??

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月13日

同学你好,汇率的表示比如x A/B,那就是1单位的B,值x单位的A;但这只是汇率的表示形式,汇率也可以反过来表示成 1/x B/A。可以longA也可以longB的