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AlanLi · 2019年11月12日

可以讲一下为什么这里credit var和mean value是这样的变化么。


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品职答疑小助手雍 · 2019年11月12日

同学你好,我就只把比较tricky的一个点说一下吧,第一个图,PD增大,每个tranche肯定风险都增大了,所以mean都下降,然后var的话,由于equity总之都是最先垫背的, 波动率反而小,那credit var就小。

比较考前答疑量太大,我打字也不会比老师上课讲的更详细,还是建议听一下强化班 structured credit risk那个视频,十几分钟,但是重点不少。物超所值。

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