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二三六七七九九 · 2019年11月12日

frm2必做题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
54 long rmbs的失败和correlation有什么关系？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月12日

第54题好像和这个不想关啊，我这是关于risk allocation的。

二三六七七九九 · 2019年11月13日

了不好意思。。估计半夜眼花。。是55题

品职答疑小助手雍 · 2019年11月13日

emmm次贷危机时期不管是CDO还是MBS其实都和correlation或多或少有关联，MBS的高评级高安全性是和房价涨幅高度相关的，房价一旦转头，MBS也会崩。所以当时很多RMBS的高评级都其实没那么安全。

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