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二三六七七九九 · 2019年11月12日

frm2必做题

48这题wcl为啥是5000??95%不是表格最后三行加起来4.5%,所以最差3个违约是3000吗??怎么算得的5000?
1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年11月12日

同学你好,整列概率总和不是100%。

失个数小于等于4的概率是94.2%,损失个数小于等于5的概率是95.4%,所以根据谨慎性原则,WCL应该取5*1000=5000

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