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zjcjrd · 2019年11月11日

分散化

  1. FRM II
  2. Basel Accord
在信用风险的计量方式中有IRC方法，里面讲到一个用计算得出的rou，这是不是说明这个方法也考虑了分散化？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月12日

同学你好，这个ρ是监管机构给的，代表贷款和贷款之间的相关性也算是考虑了贷款的信用风险的相关性。

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