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绒绒头 · 2019年11月11日

[FRM2] Credit Risk经典题CVA第5.7题与类似的2019Practice Exam第76题，解题方法不一致

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

老师好，这2题是完全一样的题型，但前者是以cumulative PD计算每一年的CVA，后者以marginal PD计算CVA。请问以哪种为准呢？


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3 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年11月12日

同学你好，经典题有误，应该用marginal的

绒绒头 · 2019年11月12日

谢谢老师

绒绒头 · 2019年11月11日

传图片也是个拼人品的活……

绒绒头 · 2019年11月11日

传图片也是个拼人品的活……

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