开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

cxb · 2019年11月11日

 FRMpractice exam65算Jensen alpha

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
算expected return为什么用beta to the portfolio ，不是应该用beta to the market吗？
添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月12日

同学你好，这题第一行最后到第二行的位置说了这个portfolio是benchmarked to index（就当它是market了，在场的也没别的能用的了）的，这题给的资产相对potfolio的beta就直接拿来用了。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 256

    浏览
相关问题