开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

673896499 · 2019年11月11日

问一道题：NO.PZ2016070202000016

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


请问下，蒙特卡洛模拟是如何体现出考虑了drift的

添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月12日

同学你好，这就看模型创建人对蒙特卡洛模拟的设计了，市场风险里算利率波动的那几个模型里就有设计drift的，把蒙特卡洛模拟的模型里加一个drift项，它自然就会有这个偏向。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 287

    浏览
相关问题

什么叫lta equivalent？

2020-10-06 11:51 1 · 回答

Full Pricing是什么意思

2020-09-17 15:07 1 · 回答

请问能下什么意思吗？

2020-08-23 11:03 1 · 回答

这道题目没有看懂什么意思

2020-08-09 10:45 1 · 回答

请问为什么不能选B呢？B也是zero ift呀

2020-07-19 02:17 1 · 回答