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IreneZz · 2019年11月11日

请问求VaR的时候是默认用的单尾检验吗？（因为题目里并没有特别说明这里用单尾巴）如果是双尾会特别说明吗？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models


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吴昊_品职助教 · 2019年11月11日

VaR的定义决定了VaR只能用单尾，因为VaR代表的是一段时间内，一定概率下的最大损失，而并非最大波动。损失是单边的，所以只能是单尾检验。题目中没有明确说明用单尾，也是因为默认我们知道这一概念。

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