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二三六七七九九 · 2019年11月10日

frm2 必做题

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
第19题为什么选a不选其他。。不懂。。
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月11日

这个idiosyncratic risk其实指的就是specific risk。而这公司又用的是线性的模型（很像CAPM那种和市场或者benchmark的回归模型）。

所以要想管理好这些specific risk最好就是把他们分散化，也就是像A说的那样，和市场接近（分散化做得好）。

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