问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
你好，
Steps in time series forecasting 流程图老师没有讲到诶。。。这个就不补上线了吧，我想听一下老师的讲解流程～
NO.PZ2018101001000067 问题如下 If the income of Paul’s company shows nonstationary analso ha sericorrelation, whiof the following mols couluseto prethe income of his company? A.Linetrenmol. B.AR(1) mol. C.First-fferenceAR(2) mol. C is correct.考点: AR模型假设及修正解析当我们发现一个时间序列呈现序列相关时，我们要用AR(2)模型进行修正，若这个序列不是协方差平稳的，我们需要对其进行一阶差分来修正这个模型。所以在以上三个中，CFirst-fferenceAR(2) mol是我们最有可能用到的模型。 当我们发现一个时间序列呈现序列相关时，我们要用AR(2)模型进行修正，若这个序列不是协方差平稳的，我们需要对其进行一阶差分来修正这个模型。
NO.PZ2018101001000067问题如下If the income of Paul’s company shows nonstationary analso ha sericorrelation, whiof the following mols couluseto prethe income of his company?A.Linetrenmol.B.AR(1) mol.C.First-fferenceAR(2) mol.C is correct.考点: AR模型假设及修正解析当我们发现一个时间序列呈现序列相关时，我们要用AR(2)模型进行修正，若这个序列不是协方差平稳的，我们需要对其进行一阶差分来修正这个模型。所以在以上三个中，CFirst-fferenceAR(2) mol是我们最有可能用到的模型。为什么有sericorrelation，就不能用AR1
NO.PZ2018101001000067 B AR1为什么不对？ AR1和AR2的区分点在哪里？（比如特征什么的）
NO.PZ2018101001000067 老师好，我刚刚翻了下关于这道题之前的问题和回答，有老师说AR(1)和AR(2)没有太大的区别。因为题目说non-stationary，所以选一阶差分，所以就选了但是不是如果中有“一阶差分AR(1)”、“一阶差分AR(3)”..也正确呢？谢谢
AR（2）不是用来修正autocorrelation吗？sericorrelation和autocorrelation是一回事？
