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小千 · 2019年11月10日

FRM一级考前必做题100

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

这个题目我没想到，为什么default prob的fang方差是 p * (1-p), 如何知道他服从这个分布，二项？伯努利？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月11日

同学你好，因为它服从伯努利分布呀，所以方差是pd*(1-pd)，这个知识点何老师课上讲过的

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