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Yiyun · 2019年11月10日

问一道题:NO.PZ2018101001000054 [ CFA II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

你好,

请问DW检验不是应用于“多元回归”的么,这本题中只有一个自变量,不是应该用T检验么?

1 个答案
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星星_品职助教 · 2019年11月11日

同学你好,

DW检验的是线性回归模型里是否有序列自相关问题。虽然这个检验是在多元回归里讲的,但这是因为违反假设的三种情况也都是放在多元里讲的。除了多重共线性外,异方差和序列相关也会影响一元模型的假设,也同样需要用到这些检验。

但在AR模型里,由于数据具有“昨天的我来解释今天的我”这个多元线性回归模型不具备的特性,这个时候用DW就不合适了,所以才用 t检验来做的。跟自变量的个数没关系~。

加油

Yiyun · 2019年11月11日

星星你好,谢谢~我懂了,如果用DW检测AR模型,结果一定是“有序列自相关”问题的,所以不能用SW检测AR模型的serial correlation问题,重新建立一个方差的方程,用T检验来测~哈

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