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accost · 2019年11月10日
financial markets and products经典题15.5，解答中直接将债券期限作为modified duration是不是有问题？零息债券期限应该等于mac duration吧？
orange品职答疑助手 · 2019年11月11日
同学你好，你说的没错。这题我觉得不太好，感觉它就是问，怎么调整，能够使得新的组合的加权平均的maturity为3年，跟修正久期的计算好像没什么关系。总之我觉得这题不太好~
